什么是量化系统
1.什么是量化体系?
量化系统一般分为回测模块和实盘模块。
回测:首先,交易员编写并执行一个交易策略,根据一段时间的历史交易数据模拟买卖。策略可以包括买入规则、卖出规则、选股规则、仓位控制和滑动点策略等。回测的目的是验证交易策略是否可行。
实盘:将通过回测的策略应用于每日实时交易数据,根据策略发出买入信号和卖出信号,进行实际的买卖操作。
程序化实盘交易是量化投资的重要一步。我们自己开发了一些优秀的选股和择时策略。这些信号发出后,在代码层面传递给相关的交易接口,执行股票或期货投资操作。这是自动交易。
但是目前中国的股票二级市场还没有直接交易的api接口。只能通过券商给的第三方交易接口进行程序化交易,开通实盘交易还是比较麻烦的。目前国内比较知名的平台,如友矿、JD.COM量化等,目前只能进行回测模拟交易。
所以接下来的量化系统主要是为了回测而设计的。
2.什么是回溯测试?
回测主要指一种投资策略。这几年回测成绩越好,未来赚钱的概率越高。
3.量化系统的设计
通过ipywidgets模块构建可视化的GUI页面,通过页面上的多个组件获取用户的需求信息,如回测的具体年份、要回测的股票、操作策略等。并把这些东西结合起来,形成一个完整的量化体系。
1.构建一个界面图形用户界面。
简单版主要分为:
基本模块:
1.回溯测试基金
2.时间模式设置
3.回测结果的设置
股票池模块:
因为目前获得的历史数据只是国内的a股数据,所以目前的分类也只是a股,主要流程如下:
1.股票选择(在股票列表中选择要测试的股票)
2.股票池(将所选股票添加到股票池)
3.股票查询(按股票代码查询股票)
策略模块:
通常,策略分为买入策略、卖出策略和选股策略。下面的主要流程,如果可能的话写,如果没有的话,三个功能集中在一起。
基本模块:
1.回溯测试基金
2.时间模式设置
3.回测结果的设置
股票池模块:
因为目前获得的历史数据只是国内的a股数据,所以目前的分类也只是a股,主要流程如下:
1.股票选择(在股票列表中选择要测试的股票)
2.股票池(将所选股票添加到股票池)3.股票查询(按股票代码查询股票)
策略模块:
通常,策略分为买入策略、卖出策略和选股策略。下面的主要流程,如果可能的话写,如果没有的话,三个功能集中在一起。
2.检索数据
目前最方便快捷的方式是直接通过tushare模块获取历史数据。
3.股票选择策略
以代码的形式展示金融行业的常用策略。